Jeffs analyse er unik, i hvert fall blant faglige derivater lærebøker jeg ville definitivt bruke dette materialet i min derivat klasse, som jeg tror elevene ville ha nytte av å analysere de mange dimensjonene i Jeff s trading strategier jeg spesielt funnet materialet om handel inntjening syklus og diskusjon om hvordan å forsikre seg mot prissprang på kjente begivenheter, er veldig verdifullt. D R R OBERT J ENNINGS, professor i økonomi, Indiana University Kelley School of Business. Dette er ikke bare en annen bok om opsjonshandel. Forfatteren deler en mengde kunnskap basert på 20 års handelserfaring og studier av finansmarkedene Jeff forklarer det mylder av kompleksiteter om alternativer på en måte som er innsiktig og lett å forstå Gitt veksten i opsjons - og derivatmarkedene de siste fem årene, er denne boken nødvendig å lese for enhver seriøs investor eller noen i finanssektoren. M ICHAEL P O H ER, Fusjonsforvalter, Oppenheimer Co Inc. De som vet, finner denne boken en utmerket ressurs - og praktisk veiledning med spennende ny innsikt i investering og sikring av opsjoner. J IM M EYER, administrerende direktør, Sasqua Field Capital Partners LLC. Jeff har fokusert alt jeg visste om opsjonsprising og mer gjennom en hyperinnsiktlig linse. Denne boken gir et unikt og praktisk perspektiv om opsjonshandel som bør være nødvendig å lese for profesjonelle og individuelle investorer. A RTHUR T ISI, grunnlegger og administrerende direktør, EXA Infosystems private investor og opsjonshandler. I Volatilitetskanten i Options Trading presenterer ledende opsjonshandler Jeff Augen gjennombruddsstrategier for å identifisere subtile prisforvridninger som skyldes endringer i markedsvolatilitet. Tegning på mer enn en tiår med tidligere publisert forskning, gir Augen nye analytiske teknikker som alle erfarne opsjoner kan bruke til å studere historiske prisendringer, redusere risikoen, begrense markedseksponeringen og strukturere matematisk gode avkastningsalternativer posisjoner Augen overgår gapet mellom pristeori matematikk og markedsverden som dekker emner adressert i ingen andre opsjons handelsbok Han introduserer nye måter å utnytte den stigende volatiliteten som går foran inntjeningsutgivelser handler de månedlige opsjoner utløpssyklusenes løftestang, setter pris for paritetsforstyrrelser, forstår helgen - og månedseffekter på budspørsmål sprer og bruker alternativer på CBOE Volatility Index VIX som en porteføljesikring I motsetning til konvensjonelle guider, gjør Volatilitetskanten i Options Trading ikke avhengige av oversimpliserte posisjonsanalyser, det gjenspeiler gjeldende endringer i prisene på underliggende verdipapirer, markedsvolatilitet og tidsforfall. Hva mer ser Augen ut hvordan du bygger din egen tilpassede analytiske verktøysett ved hjelp av lavpris desktop programvare og datakilder verktøy som kan forvandle sin state-of-the-art strategier til praktisk kjøpe selge veiledning. En opsjons investeringsstrategi som reflekterer markedene grunnleggende matematiske egenskaper. Presenterer strategier for å oppnå overlegen avkastning i vidt variert markedsforhold. Adaptive trading hvordan man dynamisk styrer opsjonsposisjoner, og hvorfor du må. Inkluderer presise, påviste beregninger og regler for justering av komplekse posisjoner. Effektiv handel med inntjenings - og utløpssykluser. Forholdsforvridninger relatert til inntjening og forestående opsjoner. state-of-the-art analytisk infrastruktur. Bruk standard deskt op programvare og datakilder for å bygge beslutningsprosesser i verdensklasse. .766,08 536,26. Suksessfull opsjonshandel krever omfattende praksis. De fleste alternativbøkene tilbyr teori og strategier, men gir ikke den trenden som trengs for å forberede seg til virkelige bransjer, hvor feil delte sekundsbeslutninger kan koste deg kjære Expert handelsmann Jeff Augen dekker alle viktige scenarier du vil møte i moderne opsjonshandel, veileder deg gjennom vellykkede handelsafføringer og viser hvordan du kan overvinne viktige fallgruver som reiser opp de fleste handelsfolk. Du vil gå gjennom handler designet for å dra nytte av å endre pris og volatilitet, tidsforfall , hurtige prisøkninger og mange andre faktorer. Denne andre utgaven introducerer kraftige nye teknikker, og gjenspeiler de langsiktige effektene av 2009-krasjet. Nye problemer inkluderer. Nye CBOE-ukesvalg Utløpsalternativer og deres unike prisdynamikk Ved hjelp av krage, dekkede anrop , og dekket satser for å strukturere inntektsgenererende bransjer med veldefinerte risikoprofiler ved hjelp av ratio trading, VIX opsjoner, volatilitet ETFs og variance trading til gener spiste fortjeneste fra forskyvninger i volatilitet. Hver del inneholder nybegynner, mellomliggende og avanserte seksjoner som hjelper deg med å bygge ferdighetene dine en handel om gangen, uansett hvor mye erfaring du har - eller hvor lite. Du finner flere hundre spørsmål, alle designet å speile virkelige liv og støttes med tydelig forklarte løsninger.766,08 536,26 .648,12 453,68. Minimere eksponeringen din mot markedsrisiko og øke fortjenesten ved handel i svært korte tidsrammer. I dagens turbulente markeder, tradisjonelle handelsstrategier har unnlatt å gi beskyttelse mot de raske og voldelige endringene som har viklet ned 330 poeng en dag, opp 280 poeng den neste og ned 250 poeng ved åpningen på neste grunnleggende analyse basert på selskapets resultater og økonomiske spådommer har beviser meningsløse Tekniske handelsmenn må nå konkurrere med institusjonelle handelsprogrammer som bruker superdatamaskiner som analyserer og utfører handler i millisekund tidsrammer Så hvordan kan en privat investor konkurrere i dette miljøet. I dagens handelsalternativer viser ekspertopsjonær Jeff Augen deg hvordan du kan fortsette å tjene selv i disse kaotiske tider. Du lærer å strukturere kortsiktige bransjer som utnytter godt karakteriserte prisforvridninger og uregelmessigheter. Du vil oppdage en gjennombruddsteknikk for utnytte volatilitet for å identifisere begynnelsen og slutten av kortvarige trender. Og du vil få kunnskapen til å bruke denne innovative teknikken for å dra nytte av økonomiske nyheter og planlagte hendelser, i stedet for å være i deres barmhjertighet. Averige utdaterte handelsstrategier og konvensjonell visdom Minimere din eksponering mot markedsrisiko og øke fortjenesten ved å handle i svært korte tidsrammer og strukturere posisjoner som er retningsneutrale. Forstå hvorfor din engangssikrede tekniske analyse og kartleggingsteknikker feiler. Utforsk nye statistiske bevis for å skille mellom hvordan nye fremskritt i institusjonelle programhandel påvirker Den private investor Oppdag nye modeller for å analysere volatilitet i diff faste tidsrammer Lær å evaluere opsjonspriser ved å sammenligne over natten, intradag og tradisjonelle volatilitetsmålinger Lær å identifisere og utnytte kortvarige volatilitetsendringer Bruk en nylig definert kartteknikk til riktig tidshandel ved å identifisere begynnelsen og slutten av kortsiktige trender .648,12 453,68 .922,44 645,71.Trade mer lønnsomt ved å utnytte Microsoft Excel s kraftige statistiske og data mining verktøy. Avdekke subtile uregelmessigheter og forvrengninger som signalerer gevinstmuligheter. Opprett kraftige nye tilpassede indikatorer, varsler og handelsmodeller. Visualiser og analyser store mengder handelsdata med bare noen få klikk. Kraftige teknikker for alle aktive investorer som kan bruke Excel. Nå som høyhastighetshandlere dominerer markedet, går det saktere analysestrategier i går, som er nesten verdiløse. For å overgå, må enkelte handelsfolk oppdage flyktige markedsutviklinger og ineffektiviteter og handle på dem før de forsvinner For fem år siden, dette krever multimillion dollar data mining og analytiske infrastrukturer I dag kan handelsmenn bruke Excel ved hjelp av verdensklasse næringsdrivende Jeff Augen s Microsoft Excel for lager og opsjon Traders Bygg dine egne analytiske verktøy for høyere returns. Augen viser hvordan å bruke Excel 2007 eller 2010 for å avdekke skjulte korrelasjoner og pålitelige handelsutløsere basert på subtile uregelmessigheter og prisforvridninger, skape og teste nye hypoteser som andre har tatt hensyn til, og visualisere data for å avsløre innsikt andre ikke kan se. Jeff Augen gjør ting inni ute i hans bemerkelsesverdige og utfordrende bok Microsoft Excel for lager - og opsjonshandlere - John A Sarkett, SFO Magazine, 2. oktober 011.648,12 453,68. Egenkapital - og indeksopsjoner utløper den tredje fredag i hver måned Som det øyeblikket nærmer seg, oppretter uvanlige markedskrefter muligheter for prisforvrengning, som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt profittpotensiale. Handelsalternativer ved utløpsstrategier og - modeller for å vinne Endgame, den ledende opsjonshandleren Jeff Augen utforsker denne ekstraordinære muligheten med aldri publiserte statistiske modeller, prisanalyse for minutt og minutt og optimerte handelsstrategier som regelmessig gir avkastning på 40-300 pr. trade. You ll lære å strukturere stillinger som drar nytte av prisforvrengning i løpet av kontrakten med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene bygger ikke på muligheten til å velge aksjer eller forutse markedsretningen, og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned Augen diskuterer også. Tre kraftige end-of-cycle effekter ikke forstått av moderne prismodeller. Handle kun en eller to dager hver måned og unngå eksponering over natten. Leverer den overraskende kraften til utløpsdags prisdynamikk. Hvis du er på utkikk etter en nyskapende ny måte å regenerere avkastningen uansett hvor markedene beveger seg, har du funnet det i Handelsalternativer ved utløp. Lær og profitt fra Jeff Augen s bok Det forklarer tydelig hvordan man skal dra nytte av markedets ineffektivitet ved å kollidere implisitt volatilitet, effekten av strykpris og tidsforfall. En måleses for enkeltpersoner som er opsjonsorienterte .-- Ralph J Acampora, CMT, Direktør for teknisk analyse, New York Institute of Finance. En fantastisk, innsiktsfull bok full av omhyggelig kompilerte statistikker om anomalier som omgir opsjonsutløp Ikke bare gir Augen et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse anomaliene, han går gjennom prestasjonen av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett tilgjengelig Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timingen av henrettelsene dine, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene som han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lesning som vil gi deg en ekte kant i alternativhandel. - Alexis Goldstein , Vice President, Equity Derivatives Business Analyst. Mr Augen gjør en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløpet Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. - Dr Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business. Denne boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klart, konsistent og veldig lavt på jargong - perfekt for handelsmenn som ønsker å utvikle deres egenkapitalalternativstrategier. - Nazzaro Angelini, Rektor, Spearpoint Capital. I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen på mikro - timer eller dager - spesielt dagene eller timene rett før utløpet, og utnytte sliping, ubarmhjertige muligheter forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort periode som en dag - åpen for å lukke - for å få tak i utløpspremie er verdt prisen på opptak alene En flott oppfølging av sin første bok Må leses for de seriøse alternativene student .-- John A Sarkett, Option Wizard software.922,44 645,71.Trade mer lønnsomt ved å utnytte Microsoft Excel s kraftige statistiske og data mining verktøy. Avdekke subtile uregelmessigheter og forvrengninger som signalerer gevinstmuligheter. Opprett kraftige nye tilpassede indikatorer, varsler og handelsmodeller. Visualiser og analyser store mengder handelsdata med bare noen få klikk. Kraftige teknikker for alle aktive investorer som kan bruke Excel. Nå som høyhastighetshandlere dominerer markedet, går det saktere analysestrategier i går, som er nesten verdiløse. For å overgå, må enkelte handelsfolk oppdage flyktige markedsutviklinger og ineffektiviteter og handle på dem før de forsvinner For fem år siden, dette krever multimillion dollar data mining og analytiske infrastrukturer I dag kan handelsmenn bruke Excel ved hjelp av verdensklasse næringsdrivende Jeff Augen s Microsoft Excel for lager og opsjon Traders Bygg dine egne analytiske verktøy for høyere returns. Augen viser hvordan å bruke Excel 2007 eller 2010 for å avdekke skjulte korrelasjoner og pålitelige handelsutløsere basert på subtile uregelmessigheter og prisforvridninger, skape og teste nye hypoteser som andre har tatt hensyn til, og visualisere data for å avsløre innsikt andre ikke kan se. Jeff Augen gjør ting inni ute i hans bemerkelsesverdige og utfordrende bok Microsoft Excel for lager - og opsjonshandlere - John A Sarkett, SFO Magazine, 2. oktober 011. En komplett bok om volatilitet. Ja, det var reaksjonen jeg hadde i tankene da jeg mottok et tilbud fra Financial Times Press for å gjennomgå manuskript av en kommende bok Volatility Edge in Options Trading av Jeff Augen, Instruktør, New York Institute av økonomi Siden jeg har et umettelig ønske om å lære, tok jeg imot manuskriptet og bestemte meg for å lese, men det var sammen med min måned lange helligdager og kunne derfor ikke skrive en bok for tiden. Boken er nå utgitt, og du kan kjøpe en kopi fra Amazon. La meg begynne mitt perspektiv at det var verdt tiden min. Det tilførte mer verdi for min eksisterende kunnskap om IVs og spesielt forsterket mine tanker om lagerpinnehandling. Det er ikke en enkel bok og krever derfor uendret oppmerksomhet jeg kunne ikke lese og forstå under min reise til steder min vanlige stil med å lese bøker, så jeg bestemte meg for å lese den i løpet av markedstider, i stedet for å se på skjermer, lese boken og gjøre simuleringer og tilbakestest også. Boken er kategorisert godt og hvert kapittel har en sammendragsside. Ikke gå direkte til sammendraget som jeg vil anbefale følgende forfattere trodde prosessen for å komme til poengene. Boken dekker grunnleggende om Options Pricing og utdyper mye på volatilitet Kapittel 2 og 3 som kan vær en god oppfrisker, men hvis du vet det og vært der, gjør det, vil du kanskje hoppe over dem og gå direkte til kapittel 5 som administrerer grunnleggende alternativstillinger. En ting jeg vil fremheve, du trenger å forstå om alternativer, burde kjenne greker og ha grunnleggende på plass før du får full nytte av konseptene Pls OP-verktøykasse for å finne flere verktøy som kan hjelpe deg med å komme i gang. Det samme kapitlet forklarer setter, samtaler, straddles og strangles, dekk og samtaler, syntetikk. Jeg foreslår at du stopper etter å ha lest kapittel-5 Gi deg selv en pause for en dag eller to, og prøv å simulere ideene som forfatteren har beskrevet i kapittelet-5 Spill rundt med prisendringene, IVs, og hvis din megler s plattform gjør det mulig å becktesting på eksempler gitt i boken. Jeg likte kapittel 6, 7 og 8 jeg raskt kikket gjennom kapittel 9. Kapittel 6 snakker om å administrere komplekse stillinger og dekker 5 interessante områder 1 Kalender og diagonale sprekker, 2 forhold , 3 Nivåer som spenner over flere utløpsdatoer, 4 Komplekse multiparthandler og 5 Sikring med VIX Det er mange eksempler og derfor må du enten ha datamaskinen med deg eller en papirpenn for å følge handel helt. Du vil ikke finne mye av diskusjon om hvordan å konvertere kalenderen til XYZ eller diagonal i kalender etc, men det gir ganske god ide om hvordan man spiller disse jeg likte sikring med VIX, men jeg skulle ønske det var få flere eksempler bedre, selv om forfatteren ville ha gitt en portefølje og vis hvordan sikke det med VIX under forskjellige forhold Ikke desto mindre har han gitt god grunn til å forstå VIX som kan suppleres med gratis ressurs på CBOE eller i OPToolbox. Opptakssyklusene diskuteres i Cha pter-7 Jeff har utviklet prisbevegelsene før og etter inntjening og delte eksempler på strategier som kan implementeres for å dra nytte av denne hendelsen i løpet av hver tredje måned. Det kan være viktig å oppleve handelsfolk som inntjeningssyklus skal begynne som Dette skrivelsen Dette er enda mer interessant for noen aksjer som GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, som kan gi gode muligheter utelukkende rundt inntekter. Støttespenning via utløpscyklus er omtalt i kapittel 8. Jeg likte det, Jeff har veldig godt forklart, i enkle vilkår, hva er faktorer som kan drive ineffektivitet og volatilitet på denne dagen jeg har eksperimentert med Google i lang tid og har to vellykkede gevinster Sjekk den første her og den andre her Spesielt snakker han om. Raskt akselererende tid forfall. Stort daglig IV svinger. IV sammenbrudd på den siste dagen. Stock pinning forårsaket av avvikling av komplekse posisjoner og hekker. Dette er ganske et interessant kapittel som har potensial til å levere god res ults gitt leserne har god forståelse av konsepter og gjorde praktisk erfaring før dykking med ekte penger Dette er en gang i måneden mulighet og retur og så tapet er betydelig Jeg vil foreslå å lese det til slutt Jeg tror det er en grunn til at Jeff holdt det siste. Det er en interessant bok som jeg vil gjerne legge til i min leseliste, og vil anbefale til de som har litt bakgrunn om greker og forstå grunnleggende om valghandel. Som en god gest, har jeg blitt tilbudt 5 eksemplarer av boken som Jeg distribuerer til 5 OPN-medlemmer som ofte bidrar til å lære andre også. Profesjonell lesing, OP. Related Articles. Making Sense of Economics. Outperformance fortsetter OPN september 9 2 Open. Magic Formula Investing. How å være foran markedet. Trading from Your Gut. Jeg har ikke ferdig med å lese gjennom det hele, men nivået av analyse og kunnskap har blåst meg vekk. Jeg tilbrakte 2 timer i bokhandeln og forsøkte å finne en bok som gjennomgående analyserer hvordan alternativer oppfører seg De var alle de samme før jeg fant denne boken Takk Jeff for å skrive en bok som har en komplett og godt tenkt tilnærming til alternativer, jeg vil definitivt se etter andre bøker du bestemmer deg for å skrive, og jeg håper du skriver mange flere av denne kvaliteten. Dette er den mest unike alternativboken jeg har lest. Valgpris påvirket av volatilitetsavvik er en vanskelig leksjon. Det ser ut til å svare på hva som har fustret min egen handel. Jeg prøver å få boken til å svare på hvilken strategi å bruke i to forskjellige situasjoner I den første situasjonen er det kjent at den underliggende aksjen plutselig faller, forutser forhandleren at den underliggende aksjen vil fortsette å slippe ytterligere 20 på 20 dager I den andre situasjonen er det kjent at den underliggende aksjen plutselig faller, handleren så spår at den underliggende aksjen vil stige 44 om 15 dager. Fortell meg hva som kunne være hensiktsmessig strategi i hver situasjon. Takk, Jeff O ps. Før du leser boken, skjedde det meg hvorfor mitt valg stillinger reagerte ikke på den underliggende aksjen Nå vet jeg mer, men er fortsatt en student. Robert Nicholson sier. Jevn, jeg kjøpte Volatilitetskanten i hardback og Non-DRM Ebook fra FTpress informere for noen måneder siden, og nå er jeg skuffet over at denne gangen da jeg kjøpte din nye Day Trading Options-bok gjennom samme leverandør at PDF-filen er en DRM d-PDF som ikke kan leses på min iPhone eller iPod touch. Når du kjøper den fra FTPress i Safari på en Mac, er det heller ikke klarte at du kjøper en DRM adobe digital versjon av boka fordi den informasjonen ikke er på siden. Det er nok i kildekoden til nettsiden selv, men den informasjonen er ikke gitt på siden. Før du laster ned denne DRM - kryptert Adobe Reader PDF-fil, vær sikker på at. men bare hvis du ser kilde før kjøp. Jeg ber om tilbakebetaling eller en ikke-DRM-versjon av boken gjennom folket på informit. John Jakobs sier. Jeg hører at du og din Produktet er flott Jeg har for tiden en T eleseminar Webinar Series-prosjektet som jeg produserer med Alan Short og tror at du vil være en perfekt passform for denne produksjonen. Jeg ønsker å utvide deg en mulighet til å delta som gjestens høyttaler og ekspert på temaet Option Trading, spesielt fokusert på et produkt av ditt valg i ditt kompetanseområde med alternativer. Som en høyttaler bør du forvente å tjene fra 7 til 20 000 dollar for 1 økt som høyttaler ca. 1 til 1 5 timer I tillegg kan du forvente følgende fordeler som følge av å delta i denne serien Tjene fra komforten til ditt hjem Få muligheten til å markedsføre produktet ditt til så mange som 50 000 til 100 000 potensielle nye opt-in-liste kunder. Vok din egen innloggingsliste over kunder. Få mer navnegjenkjenning og markedsføring eksponering av produktene dine. Få mulighet til å tjene ytterligere provisjoner på opptil 750 per salg, bare ved å sende inn e-postlisten din. Motta pågående markedsføring og evigvarende salg som følge av min affiliate markedsføring pr actices Har en sjanse til å vinne Marketing Promotion Grand Prize i en ukes ferie i mange alpinanlegg eller kontantekvivalenter. I øyeblikket har jeg forpliktelser fra High Profile Speakers som Peter Rosenstriech Forfatter av Forex Revolution og Chief Market Analyst for AMC og featured gjesteforelesning på MSNBC s Squawk Box. Charles Dudley Grunnlegger av Dudley Success Group og Mentoring Corp. Mario Marciano Stock Market. With høy profil høyttalere da disse stillingene i serien fyller seg raskt. Gi meg beskjed om din interesse for å delta så snart som mulig Send meg beskjed om din vilje og ønske om å delta ved å svare på denne e-posten eller via telefon på tallene nedenfor. Jeg ser frem til å høre fra deg og jobber sammen med deg med denne listen over gode, høyt profesjonelle høyttalere. John Jakobs 845-544- 1476 Office 845-406-7056 - Cell. til underliggende og relaterte hendelsesbevegelser, kan du høste flere og flere fordeler. Her er en bok om implisitt volatilitet som jeg har vurdert litt tid tilbake. Det kan hjelpe til med å forstå noen begreper om hvordan man skal vise. Hold kontakten for del 2 som vil bli lagt ut i løpet av de neste to dagene. I mellomtiden, klikk her for å lese min anmeldelse av hans tidligere bok The Volatility Edge i Options. Volatility Edge in Options Trading. 304 Sider Financial Times Prentice Hall 2008 ISBN 0132354691 PDF 2 16 MB. Jeff s analyse er unik, i hvert fall blant faglige derivater lærebøker jeg ville definitivt bruke dette materialet i min derivat klasse, som jeg tror elevene ville ha nytte av å analysere de mange dimensjonene av Jeff s trading strategier jeg spesielt funnet materialet på handel med inntjeningssyklusen og diskusjon om hvordan å forsikre seg mot prisprøver ved kjente begivenheter, er veldig verdifulle. Uansett, noe er skjult. Det ser ut til at du er uregistrert bruker Logg inn, eller ta noen sekunder for å registrere ny konto.
No comments:
Post a Comment